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標的資產為同一股票的歐式看漲期權和歐式看跌期權的執行價格均為40元，6個月到期，若無風險年利率為4%，股票的現行價格為38元，看漲期權的價格為2.5元，則看跌期權的價格為（ ?。┰?。
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同學，你好，這個題應該選擇A P=-S+C+PV（X）=-38+2.5+40/（1+2%）=3.72（元）。
2024 02/25 18:36
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依據平價定理，下列表達式不正確的是（ ）。
A、看漲期權價格－看跌期權價格＝標的資產價格－執行價格現值
B、看漲期權價格－看跌期權價格＝標的資產價格－執行價格
C、看漲期權價格＋執行價格現值＝標的資產價格＋看跌期權價格
D、看漲期權價格＋看跌期權價格＝標的資產價格＋執行價格
2019 -
看漲期權和看跌期權的平價定理：現行股價-執行價格的折現=看漲期權價格-看跌期權價格，那看漲期權價格也是用折現的價值嗎？
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為什么股票的現行價格-執行價格現值=看漲期權價格-看跌期權價格。這個公式怎么理解，看漲看跌期權價格不都是正數嗎
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同時買入某股票的1股看漲期權和1股看跌期權，執行價格均為100元，到期日相同，看漲期權的價格為4元，看跌期權的價格為3元。如果到期日的股票價格為108元，該投資組合的凈收益是（ ）元。
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甲公司股票當前市價33元，以該股票為標的資產的歐式看漲期權和歐式看跌期權，每份看漲期權可買入1股股票，每份看跌期權可賣出1股股票，看漲期權每份市場價格5元，看跌期權每份市場價格4元，執行價格均為30元，到期日相同，如果到期日股票價格為32元，則拋補性看漲期權的凈損益是（）元。我的解題思路是：買股票收益32-33元=-1元，賣看漲期權收益5元，組合凈收益=4元，但為什么答案是2元，股票收益用執行價而不是用到期價呢？
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