那在計(jì)算套期保值原理的時(shí)候通常只需要求出Cu，而Cd默認(rèn)為0了。

在計(jì)算套期保值原理時(shí)，確實(shí)經(jīng)常只需要求出Cu，而Cd默認(rèn)為0。這是因?yàn)樘灼诒Ｖ档闹饕康氖且?guī)避未來(lái)價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，而通常關(guān)注的是價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)，因此主要計(jì)算Cu（上行風(fēng)險(xiǎn)）。 Cu代表了當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格上漲時(shí)，通過(guò)套期保值策略可以獲得的潛在收益或節(jié)省的成本。它衡量了套期保值策略在價(jià)格上漲情況下的有效性。 而Cd通常表示當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下跌時(shí)，通過(guò)套期保值策略可能產(chǎn)生的損失。然而，在套期保值原理的計(jì)算中，Cd往往被默認(rèn)為0，這是因?yàn)樘灼诒Ｖ档闹饕繕?biāo)是保護(hù)投資者免受價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)，而不是價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)然，在某些特定的套期保值策略中，也可能會(huì)考慮Cd，但這并不是一般情況。 因此，在計(jì)算套期保值原理時(shí)，我們主要關(guān)注Cu的計(jì)算，而Cd通常被默認(rèn)為0。這樣的處理方式簡(jiǎn)化了計(jì)算過(guò)程，并突出了套期保值策略在規(guī)避價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)方面的作用。