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請問D如果改成 若投資組合的β值等于0，表明該組合沒有市場風險，對嗎
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你好，不對，β=0，不一定代表無風險，還有可能是證券價格波動與市場價格波動無關，
2024 04/15 12:51
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請問一下，已知資產組合貝塔值和市場組合風險，為什么資產組合系統風險等于貝塔平方*市場組合的方差
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某投資者做了某種資產的投資組合，經過技術分析發現該組合的β系數等于1，這說明（ ）
A.該投資組合的風險已經完全被分散；
B.該投資組合應該得到與資本市場相同的預期收益率；
C.該投資組合的必要報酬率應比無風險報酬率高出1倍；
D.該投資組合的必要報酬率等于無風險報酬率的1倍。
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21. 下列關于證券投資組合的說法中，正確的是（ ）
A、證券組合投資要求補償的風險只是市場風險，而不要求對可分散風險進行補償
B、證券組合投資要求補償的風險只是可分散風險，而不要求對可分散風險進行補償
C、證券組合投資要求補償全部市場風險和可分散風險
D、證券組合投資要求補償部分市場風險和可分散風險
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老師為什么市場組合貝塔值恒等于1
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資本市場線是由風險資產和無風險資產構成的投資組合，機會集曲線的投資組合都是風險投資，沒有無風險投資是嗎？
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