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把兩種完全正相關的股票合理的組合在一起時，則。A能適當分散風險，b不能分散風險，c能分散掉一部分，風險，d能分散掉全部非系統性風險
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同學，你好
把兩種完全正相關的股票合理的組合在一起時不能分散風險，正相關的相關系數r=1，只有相關系數小于1的的時候才能分散非系統風險。很高興可以幫到你，覺得回答可以的話，麻煩給與好評想，謝謝
2024 04/15 14:06
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老師，兩種股票完全正相關時，把這兩種股票組合在一起為什么不能分散風險啊
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若A.B股票的相關系數為0.2，則當A.B股票組合在一起時（）
A.可能適當的分散風險
B.可分散全部風險
C.不能分散風險
D.可能分散一部分風險
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老師，資產組合能分散非系統風險，不能分散系統風險，為什么（中級財管）
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老師您好，財務管理課程老師講的無風險收益率那是外部風險屬于非系統風險，可分散風險，那怎么在組合分險這里講到外部風險又屬于系統風險了，不可能分散掉了呢？
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老師：你好！
在資產組合中，相關系數＜1時，都可以分散風險（這里分散的風險是指非系統風險。而相關系數＜1時，是不可以分散系統風險的。）
在資產組合中，相關系數=0時，資產不存在相關性。
請問當相關系數=0時，可以分散非系統風險嗎？
請問當相關系數=0時，是不可以分散系統風險吧？
請老師講解一下，謝謝！
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