可是，內(nèi)在價值=現(xiàn)在市價-執(zhí)行價格。它減的又不是執(zhí)行價格的現(xiàn)值。

您好，減的是執(zhí)行價格的“現(xiàn)值”的

減的是執(zhí)行價格，不是減現(xiàn)值。

內(nèi)在價值是現(xiàn)在的市價與執(zhí)行價格的差額

您好，計算內(nèi)在價值時用到的執(zhí)行價格和討論無風(fēng)險利率對期權(quán)價值影響時用到的執(zhí)行價格是不一樣的。如果題目是問無風(fēng)險利率對于期權(quán)價值的影響，就要考慮折現(xiàn)，因為行權(quán)是未來才行權(quán)的，由于無風(fēng)險利率大，就會導(dǎo)致行權(quán)價格折到現(xiàn)在的現(xiàn)值變小，由于無風(fēng)險利率小，就會導(dǎo)致行權(quán)價格折到現(xiàn)在的價值大

可是內(nèi)在價值就是現(xiàn)在是在于執(zhí)行價格的差額呀。執(zhí)行價格是固定的。

您好，好的，就按這個方向來分析 無風(fēng)險利率的提高意味著投資者可以獲得更高的無風(fēng)險收益，因此對期權(quán)的投資需求將減少，內(nèi)在價值減少

為什么，對期權(quán)的投資需求將減少，內(nèi)在價值就減少？

您好，理解為市場供需關(guān)系，需要的人多，就價值高，

那為什么是內(nèi)在價值減少？

您好，，需要的人多，就價值高，這里就是內(nèi)在價值

這個表格里，3和4的表述是不是不對？它說，未股利分配和無風(fēng)險利率對內(nèi)在價值沒有影響

您好，出題老師單考這個等式的話沒錯 看漲期權(quán)內(nèi)在價值=當(dāng)前的市場價格-執(zhí)行價格 看跌期權(quán)內(nèi)在價值=執(zhí)行價格-當(dāng)前市場價格 計算內(nèi)在價值時用到的執(zhí)行價格和討論無風(fēng)險利率對期權(quán)價值影響時用到的執(zhí)行價格是不一樣的