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運用二叉樹方法對期權估價時的公式中的標準差指的是標的資產連續復利報酬率的標準差。 請問這是什么意思？？？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，先看一下題目請稍等
2024 05/06 09:00
張學娟老師 
2024 05/06 09:02
這個是假設二叉樹的假設條件。
如果只是應對考試，記住就行，有公式的
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老師\'
bs模型估計期權價值時，
1如果題干給了連續復利無風險報酬率和連續復利標準差，意思就是讓用連續復利折現來算。
2.如果沒給連續復利相關數據，可以用簡化公式，分期折現來算。
請問是這樣理解嗎？
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老師您好，題目給出連續復利報酬率的標準差為0.4，請問用標準差如何推導計算上下行乘數？
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【例題26?計算分析題】假設A公司股票現在的市價為40元。有1份以該股票為標的資產的看漲期權和1份以該股票為標的資產的看跌期權，執行價格均為40.5元，到期時間是1年。根據股票過去的歷史數據所測算的連續復利報酬率的標準差為0.5185,無風險報價利率每年為4%:
要求：
(1)為保證年報酬率的標準差不變，計算利用兩期二叉樹模型時，股價的上行乘數和下行乘數；
(2)利用兩期二叉樹模型確定看漲期權的價格。
【答案】
(1)上行乘數u=e°√t =05185×√0.5=e03666=1.4428
請問t為什么是6個月 在題目哪里看出來的？
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老師，這里為什么要保證年報酬率的標準差不變～多期二叉樹需要掌握嗎～
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題目里介紹的歷史測算的連續復利收益率標準差這個條件是用作什么的？
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