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兩個期權(quán)的到期日相同，他們的時間溢價就相同嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，同學(xué) 是的，因為時間相同，說明市場條件，市場風(fēng)險一樣
2024 05/31 20:30
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下列有關(guān)期權(quán)時間溢價的表述不正確的是（ ）。
A．期權(quán)的時間溢價是指期權(quán)價值超過內(nèi)在價值的部分，時間溢價=期權(quán)價值-內(nèi)在價值
B．未來股價不確定性越強(qiáng)，期權(quán)時間溢價越大
C．如果已經(jīng)到了到期時間，期權(quán)的價值就只剩下內(nèi)在價值
D．時間溢價是“延續(xù)的價值”，時間延續(xù)的越長，時間溢價越大
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下列有關(guān)期權(quán)時間溢價的表述不正確的是（ ）。
A．期權(quán)的時間溢價是指期權(quán)價值超過內(nèi)在價值的部分，時間溢價=期權(quán)價值-內(nèi)在價值
B．未來股價不確定性越強(qiáng)，期權(quán)時間溢價越大
C．如果已經(jīng)到了到期時間，期權(quán)的價值就只剩下內(nèi)在價值
D．時間溢價是“延續(xù)的價值”，時間延續(xù)的越長，時間溢價越大
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同時買入某股票的1股看漲期權(quán)和1股看跌期權(quán)，執(zhí)行價格均為100元，到期日相同，看漲期權(quán)的價格為4元，看跌期權(quán)的價格為3元。如果到期日的股票價格為108元，該投資組合的凈收益是（ ）元。
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老師，期權(quán)的時間溢價＝期權(quán)價值-內(nèi)在價值嗎？
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期權(quán)平價定理，假如看漲看跌期權(quán)的執(zhí)行價格不相同，那怎么用平價定理的？C-P=S-PV(X)。假如兩種期權(quán)的執(zhí)行價格不相同，平價定理又怎么判斷，比如執(zhí)行價格不同，我該用哪個執(zhí)行價格？平均值？
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