1.甲公司現(xiàn)有一筆閑置資金，擬投資于某證券組合，該組合由 X、Y、Z 三種股票構成，資金權重分別為40%、30%和 30%，β系數(shù)分別為 2.5、1.5 和1，其中X股票投資收益率的概率分布如下表所示。 狀況 行情較好 行情一般 行情較差 概率 30% 50% 20% 投資收益率 20% 12% 5% Y、Z 股票的預期收益率分別為 10%和 8%，當期無風險利率為 4%，市場組合的必要收益率為 9%。要求: (1)計算X股票的預期收益率, (2)計算該證券組合的預期收益率計算該證券組合B系數(shù)。(3) (4)利用資本資產(chǎn)定價模型計算該證券組合的必要收益率，并據(jù)以判斷該證券組的必要收益率，并據(jù)以