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這道題第三小問為什么不要考慮看漲期權(quán)的價格呢？
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童鞋 你好 很高興為你解答 當(dāng)價格下跌14元時 看漲期權(quán)為虛值 不會被行權(quán) 因此不用考慮
2024 07/16 22:08
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為什么看漲期權(quán)的執(zhí)行價格越高，期權(quán)的價值越小？
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請問這個題的時間是從哪看出來是四期的呢？看漲期權(quán)價格這個表是怎么算出來的？還有最后一問怎么考慮？做題要自己畫個表嗎？
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看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的平價定理：現(xiàn)行股價-執(zhí)行價格的折現(xiàn)=看漲期權(quán)價格-看跌期權(quán)價格，那看漲期權(quán)價格也是用折現(xiàn)的價值嗎？
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為什么股票的現(xiàn)行價格-執(zhí)行價格現(xiàn)值=看漲期權(quán)價格-看跌期權(quán)價格。這個公式怎么理解，看漲看跌期權(quán)價格不都是正數(shù)嗎
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老師，空頭看漲的凈損益最高為期權(quán)價格，為什么不是期權(quán)價格+期權(quán)的成本
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