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只要相關系數小于1，證券資產組合就可以消除非系統風險。 請問這句話正確嗎
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同學，你好
不正確的
2024 08/29 12:27
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【多選題】下列關于證券資產組合風險的表述中，正確的有（ ）。 當資產組合的收益率的相關系數大于零時，組合的風險小于組合中各項資產風險的加權平均數 這個選擇是錯誤的 錯在哪里？
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14、下列關于證券投資組合的表述中，錯誤的有（）。
兩種證券的收益率完全負相關時，投資組合中的風險可能完全消除
投資組合收益率為組合中各單項資產收益率的加權平均數
投資組合風險是各單項資產風險的加權平均數
投資組合能夠分散掉的是非系統風險
證券投資組合的總規模越大，承擔的風險越大
CEAB
只要相關系數大于-1小于1，投資組合就可以分散風險，投資組合的風險就小于各單項資產的加權平均數，選項C的說法錯誤；證券投資組合的風險與組合中各資產的風險、相關系數和投資比重有關，與投資總規模無關，因此選項E的說法錯誤。
A為啥錯啊，怎么可能完全消除
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老師，請問：“當兩項資產的收益率的相關系數等于零時，組合的風險小于組合中各項資產風險的加權平均值。”這句話對嗎？為什么。
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請問，2021年財務與會計沖刺通關必刷密押3，120頁，42題。
E選項為什么正確。貝塔系數是衡量系統風險的，為什么小于1就可以分散？小于1只是說明受系統風險的影響小，小于市場風險。相關系數才是衡量非系統風險的，只要不為1就可以分散。所以改選項為什么要用到分散風險的描述？
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證券資產組合能分散風險，但不能完全消除風險。但是相關完全負相關的時候，說可以互相抵消，甚至完全消除，這兩種說法是不是矛盾呢？
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