00:10:00
問題已解決
老師，資本資產定價模型。Rf+β（Rm-Rf）=Ri，Ri 應該是某知股票的必要報酬率，本題為什么能用期望報酬率反推β系數呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：
資本資產定價模型是用來計算必要報酬率的，但是由于資本資產定價模型成立的前提是市場有效，此時必要報酬率等于期望報酬率。所以，用資本資產定價模型計算的必要報酬率也等于期望報酬率，因此能用期望報酬率反推β系數
祝您學習愉快！
11/18 23:36
jzsf 
11/19 15:50
老師，如果市場是均衡有效的，組合的必要報酬率是不是即可以加權平均，也可以用資本資產定價模型來算呢
王一老師 
11/19 15:51
親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：
在市場均衡有效的情況下，組合的必要報酬率等于期望報酬率，這時既可以用加權平均計算期望報酬率，也可以使用資本資產定價模型來計算必要報酬率。但通常推薦使用資本資產定價模型。
祝您學習愉快！
在市場均衡有效的情況下，組合的必要報酬率等于期望報酬率，這時既可以用加權平均計算期望報酬率，也可以使用資本資產定價模型來計算必要報酬率。但通常推薦使用資本資產定價模型。
祝您學習愉快！
閱讀 259
描述你的問題，直接向老師提問
597
意見反饋
