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資產(chǎn)組合收益率的標準差計算公式是什么

糖果| 提問時間:04/03 16:09
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周老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,注冊會計師,多年稅務師事務所工作經(jīng)驗,擅長結合實務案例進行原理解釋,讓學員在案例中學會知識,幫助學員順利通過考試。
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資產(chǎn)組合收益率的標準差計算公式涉及到各單項資產(chǎn)的權重、標準差以及它們之間的相關系數(shù)。具體公式為:σp=√(w1^2*σ1^2+w2^2*σ2^2+2*w1*w2*Cov(1,2)),其中w1和w2是資產(chǎn)在組合中的權重,σ1和σ2分別是各資產(chǎn)的標準差,Cov(1,2)為兩資產(chǎn)的協(xié)方差。如果有多于兩項資產(chǎn),則公式會相應擴展。
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04/03 16:09
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