親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：
看漲期權(quán)的價(jià)值計(jì)算通常使用布萊克-斯科爾斯模型，其公式為：\[C=S_0N(d_1)-Xe^{-rT}N(d_2)\]其中：
-\(C\)是看漲期權(quán)的價(jià)格；
-\(S_0\)是標(biāo)的資產(chǎn)的當(dāng)前價(jià)格；
-\(X\)是執(zhí)行價(jià)格；
-\(r\)是無風(fēng)險(xiǎn)利率；
-\(T\)是到期時(shí)間（以年為單位）；
-\(N(\cdot)\)是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的累積分布函數(shù)；
-\(d_1=\frac{\ln\left(\frac{S_0}{X}\right)+(r+\frac{\sigma^2}{2})T}{\sigma\sqrt{T}}\)
-\(d_2=d_1-\sigma\sqrt{T}\)
-\(\sigma\)是標(biāo)的資產(chǎn)的年化波動(dòng)率。
祝您學(xué)習(xí)愉快！