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貝塔系數=相關系數×16%/24% 老師，我還是不明白，這個題的相關系數是多少？
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β=27%/24%2=4.6875
相關公式參數： βa=Cov(Ra,Rm)/σ2m 其中，βa是證券a的貝塔系數，Ra為證券a的收益率，Rm為市場收益率，Cov(Ra,Rm)是證券a的收益與市場收益的協方差，σ2m是市場收益的方差。
2022 06/25 20:04
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老師好，第四小問中可以用到前面小問中的假設條件嗎？為什么選擇的40%和60%，而不選擇1:1那個比例？標準差、相關系數、貝塔系數之間是什么關系呢？
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只要相關系數小于1，證券資產組合就可以消除非系統風險。
請問這句話正確嗎
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老師，您好，
當收益率相關系數在－1～0之間時，相關系數越大風險分散效果越小
是說在-1—0之間嗎，不應該是分散效果最大嗎
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關于單項資產的β系數，下列說法中正確的有（）
A.表示單項資產收益率的變動受市場平均收益率變動的影響程度
B.取決于該項資產收益率和市場資產組合收益率的相關系數、該項資產收益率的標準差和市場組合收益率的標準差
C.當β<1時，說明其所含的系統風險小于市場組合的風險
D.當β=1時，說明如果市場平均收益率增加1%,那么該資產的收益率也相應增加1%
E.當β系數為0時，表明該資產沒有風險
不明白為什么D是對的，貝塔系數不是還有相關系數的影響，難道=1，就跟市場收益同步增減？
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假設無風險報酬率為 4％，市場組合的預期報酬率為 15％，標準差為 10％。已知甲股票的標準差為 24％，它與市場組合的相關系數為 0.5，甲股票的β系數為（ ）。幫忙列一下計算過程及理由謝謝
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