00:10:00
問題已解決
2.假設2018年4月10日，IMM的 9月到期澳元期貨價格是 0.7344，同時12月到期澳元期 貨價格是0.7844。已知9月期 貨與12月期貨的歷史平均價 差為-0.1，則套利者應 [填空1] 9月合約，同時 [填空2] 12月 合約。 若平倉時9月合約價格為 0.7869,12月合約未0.8574，則 套利者盈利 [填空3] 美元/澳 元.（若虧損寫負數。）
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
抱歉，由于老師的個人能力有限，不能夠給出您完整的答案，咱們也是不涉及這么深入，建議您咨詢輔導相關問題吧 。①賣出 ? ②買入 ?③沒算出來
2022 12/16 16:59
閱讀 759
描述你的問題，直接向老師提問
380
意見反饋
