00:10:00
問題已解決
單選題 1.【2019I】關于系統風險和非系統風險，下列表述錯誤的是（?。?。 A.在資本資產定價模型中，β系數衡量的是投資組合的非系統風險 B.若證券組合中各證券收益率之間負相關，則該組合能分散非系統風險 C.證券市場的系統風險，不能通過證券組合予以消除 D.某公司新產品開發失敗的風險屬于非系統風險 2.【2020III】關于兩種證券組合的風險，下列表述正確的是（?。?。 A.若兩種證券收益率的相關系數為－1，該證券組合無法分散風險 B.若兩種證券收益率的相關系數為0，該證券組合能夠分散全部風險 C.若兩種證券收益率的相關系數為－0.5，該證券組合能夠分散部分風險 D.若兩種證券收益率的相關系數1，該證券組合能夠分散全部風險
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
1、【正確答案】A
【答案解析】某資產的β系數表達的含義是該資產的系統風險相當于市場組合系統風險的倍數，因此β系數衡量的是系統風險。
2、【正確答案】C
【答案解析】若兩種證券收益率的相關系數為1，表明它們的收益率變化方向和幅度完全相同，所以，該證券組合不能分散任何風險，選項D的說法不正確。只有在相關系數小于1的情況下，兩種證券構成的組合才能分散風險，在相關系數為－1時，能夠最大限度地分散風險，甚至能夠分散全部風險，所以，選項C的說法正確，選項A、B的說法不正確。
2023 02/22 10:03
閱讀 1268
描述你的問題，直接向老師提問
804
意見反饋
