00:10:00
問題已解決
老師 β系數=協方差*股票標準差/市場標準差 對嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好！老師正在看題目
2024 06/12 11:31
丁小丁老師 
2024 06/12 11:34
您好！ β系數=協方差/市場組合方差，40%的平方就是方差
閱讀 609 溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 閱讀 609
描述你的問題，直接向老師提問相關問答
查看更多-
咱們定義法計算β系數，是用個股標準差與市場標準差的比乘相關系數，但是貝塔衡量的是系統風險，而標準差衡量的是系統風險和非系統風險啊
1217 -
3、已知股票甲的收益率和市場整體收益率m之間的協方差為0.0012,股票甲的收益率的標準差為0.04,市場整體收益率的標準差為0.05。另外，無風險收益率為10%,市場平均報酬率為13%。問:股票甲的B系數為()。股票甲的風險收益率為()。股票甲的必要收益率為()。
186
-
協方差和方差還有標準差之間的關系是什么？
10605
-
某只股票要求的收益率為13％，收益率的標準差為19％，與市場投資組合收益率的相關系數是0.842，市場投資組合要求的收益率是15％，市場組合的標準差是20％，假設處于市場均衡狀態，則市場風險報酬率和該股票的β系數分別為（）。。該股票的β系數 的計算公式是？
887
-
例題：假定無風險利率為3%，市場組合的期望收益率是13%，標準差是23%。A股票的標準差為50%，但與市場不相關：B股票的標準差為50%，并且同市場的相關系數為0.65。請分別計算A股票、B股票的B值和期望收益率。老師計算過程可以具體一點嘛謝謝老師
326
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內容
意見反饋
