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2021中級會計(jì)職稱財(cái)務(wù)管理知識點(diǎn)：證券資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)與收益衡量
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知識點(diǎn)：證券資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)與收益衡量
1.證券資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率等于組合內(nèi)各資產(chǎn)預(yù)期收益率的加權(quán)平均值，表明組合沒有分散收益。
2.證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)（標(biāo)準(zhǔn)差）通常小于組合內(nèi)各資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)（標(biāo)準(zhǔn)差）的加權(quán)平均值，表明組合能夠分散風(fēng)險(xiǎn)。
3.證券資產(chǎn)組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)（β系數(shù)）等于組合內(nèi)各資產(chǎn)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)（β系數(shù)）的加權(quán)平均值，表明組合不能夠分散系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。
4.－1（完全負(fù)相關(guān)）≤相關(guān)系數(shù)≤＋1（完全正相關(guān)）：0≤組合風(fēng)險(xiǎn)≤加權(quán)平均風(fēng)險(xiǎn)
相關(guān)系數(shù)越大（越接近于＋1），風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)越小；相關(guān)系數(shù)越小（越接近于－1），風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)越大。
5.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)VS非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)——只有系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)才有資格要求補(bǔ)償，非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)可以通過證券資產(chǎn)組合被消除掉。
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