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中級會計職稱《財務管理》每日一練:投資組合收益率的標準差(10.27)

來源: 正保會計網校 編輯:蘭克西 2020/10/27 08:55:50 字體:

叮咚,又到做題的時間啦!正保會計網校的中級會計職稱《財務管理》每日一練題目已經準備好啦。少而好學,如日出之陽;壯而好學,如日中之光;志而好學,如炳燭之光。生活每天充滿陽光,相信大家這么努力,在2021中級會計職稱的考場上一定會大放異彩!

單選題

甲、乙兩只股票的收益率變化方向和變化幅度完全相同,甲股票收益率的標準差為10%,乙股票收益率的標準差為20%,由甲、乙股票構成的投資組合中,甲、乙的投資比重為0.6和0.4,則該投資組合收益率的標準差為( )。

A、14% 

B、15% 

C、0 

D、無法計算 

查看答案解析
【答案】
A
【解析】
由于甲、乙兩只股票的收益率變化方向和變化幅度完全相同,所以,甲、乙股票收益率的相關系數為1,投資組合收益率的標準差等于甲、乙股票收益率標準差的加權平均值,即10%×0.6+20%×0.4=14%。 【提示】此題的難點是根據“兩只股票的收益率變化方向和變化幅度完全相同”判斷出這兩只股票的相關系數為1。相關系數的取值范圍為-1~1: (1)相關系數為1,說明兩只股票的收益率變化方向和變化幅度完全相同。所有資產與其本身的相關系數為1。 (2)相關系數為0,說明兩只股票的收益率不相關,即一只股票的收益率發(fā)生變動,另一只股票的收益率不受影響。所有風險股票或投資組合與無風險資產的相關系數為0。 (3)相關系數為-1,說明兩只股票的收益率變化方向相反,但變化幅度相同。 (4)相關系數為0~1,是正相關,說明兩只股票的收益率變化方向相同,但變化幅度不同。 (5)相關系數為-1~0,是負相關,說明兩只股票的收益率變化方向相反,且變化幅度不同。

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中級會計職稱:每日一練《中級會計實務》(10.27)

中級會計職稱:每日一練《經濟法》(10.27)

中級會計職稱每日一練題目都是網校老師精心整理的,每一道題都會有相應知識點的考查,并提供答案解析,建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點評,每周根據大家的測試結果,對于正確率較低的題目進行一下點評,以幫助大家理解。祝大家考試順利!

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