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2015年注冊會計師《財務(wù)成本管理》每日一練：期權(quán)估價
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單選題
關(guān)于美式期權(quán)估價，下列說法中不正確的是（ ）。
A、對于不派發(fā)股利的美式看漲期權(quán)，可以直接使用BS模型進行估價
B、對于派發(fā)股利的美式看漲期權(quán)可以使用期權(quán)定價模型進行估價
C、BS模型不適用于美式看跌期權(quán)，也沒有參考價值
D、派發(fā)股利的美式期權(quán)，可以利用二叉樹模型進行估價
【正確答案】C
【答案解析】本題考核期權(quán)估價原理。BS模型不允許提前執(zhí)行，也就不適用于美式看跌期權(quán)估價。不過，通常情況下使用BS模型對美式看跌期權(quán)估價，誤差并不大，仍然具有參考價值。C選項的說法不正確。
注冊會計師：每日一練《經(jīng)濟法》（2015-01-29）
注冊會計師：每日一練《公司戰(zhàn)略與風(fēng)險管理》（2015-01-29）
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正保會計網(wǎng)校
2015-01-29
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