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2015年注冊會計師《財務(wù)成本管理》每日一練：資本市場線
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多選題
已知風(fēng)險組合的期望報酬率和標準差分別為10%和20%。無風(fēng)險報酬率為6%，某投資者將自有資金100萬元中的10萬元投資于無風(fēng)險資產(chǎn)，其余的90萬元全部投資于風(fēng)險組合，則下列說法中正確的有（?。?。
A、總期望報酬率為9.6%
B、總標準差為18%
C、該組合點位于資本市場線上M點的右側(cè)
D、資本市場線的斜率為0.2
【正確答案】ABD
【答案解析】本題考核資本市場線。Q＝90/100＝0.9，總期望報酬率＝0.9×10%＋（1－0.9）×6%＝9.6%；總標準差＝0.9×20%＝18%，根據(jù)Q＝0.9小于1可知，該組合位于資本市場線上M點的左側(cè)（或根據(jù)同時持有無風(fēng)險資產(chǎn)和風(fēng)險資產(chǎn)組合可知，該組合位于資本市場線上M點的左側(cè)）；資本市場線的斜率＝（10%－6%）/（20%－0）＝0.2。
注冊會計師：每日一練《經(jīng)濟法》（2014-12-09）
注冊會計師：每日一練《公司戰(zhàn)略與風(fēng)險管理》（2014-12-09）
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正保會計網(wǎng)校
2014-12-09
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