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2016年注會(huì)《財(cái)管》每日一練：無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率（3.23）
多選題
布萊克—斯科爾斯模型的參數(shù)“無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率”，可以選用與期權(quán)到期日相同的國(guó)庫(kù)券利率，這個(gè)利率是指（ ）。
A、國(guó)庫(kù)券的市場(chǎng)利率
B、國(guó)庫(kù)券的票面利率
C、按連續(xù)復(fù)利計(jì)算的利率
D、按年復(fù)利計(jì)算的利率
【正確答案】AC
【答案解析】布萊克—斯科爾斯模型中的參數(shù)“無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率”，可以選擇與期權(quán)到期日相同的國(guó)庫(kù)券利率，這里所說(shuō)的國(guó)庫(kù)券利率是指其市場(chǎng)利率，而不是票面利率。國(guó)庫(kù)券的市場(chǎng)利率是根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算的到期報(bào)酬率，并且模型中的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率是指按連續(xù)復(fù)利計(jì)算的利率，而不是常見的按年復(fù)利計(jì)算的利率。
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正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校
2016-03-23
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