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注會(huì)《財(cái)管》每日一練：投資組合期望收益率（2023.03.23）
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多選題
（2020年）投資組合由證券X和證券Y各占50%構(gòu)成。證券X的期望收益率12%，標(biāo)準(zhǔn)差12%，β系數(shù)1.5。證券Y的期望收益率10%，標(biāo)準(zhǔn)差10%，β系數(shù)1.3。下列說法中，正確的有（ ）。
A、投資組合的期望收益率等于11%
B、投資組合的變異系數(shù)等于1
C、投資組合的β系數(shù)等于1.4
D、投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于11%
查看答案解析
【答案】
AC 【解析】
組合的期望收益率＝12%×50%＋10%×50%＝11%，組合的貝塔系數(shù)＝1.5×50%＋1.3×50%＝1.4。由于只有在完全正相關(guān)的情況下，選項(xiàng)B、D的說法才正確，本題中并沒有說X和Y完全正相關(guān)，所以，選項(xiàng)B、D的說法不正確。點(diǎn)擊進(jìn)入“每日一練——免費(fèi)在線測試”>>
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