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多項選擇題
◎假設ABC公司的股票現在的市價為80元。有1股以該股票為標的資產的看漲期權,執行價格為是85元,到期時間是6個月。6個月以后股價有兩種可能:上升33.33% ,或者降低25%.無風險利率為每年4%.現擬建立一個投資組合,包括購進適量的股票以及借入必要的款項,使得該組合6個月的價值與購進該看漲期權相等。則下列計算結果正確的有( )。
A.在該組合中,購進股票的數量0.4643股
B.在該組合中,借款的數量為27.31元
C.看漲期權的價值為9.834元
D.購買股票的支出為37.144元
正保會計網校
2008年6月7日
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