多項選擇題
◎假設ABC公司的股票現在的市價為60元。有1股以該股票為標的資產的看漲期權，執行價格為是65元，到期時間是6個月。6個月以后股價有兩種可能：上升22.56％ 或者降低18.4％。無風險利率為每年4％，假設該股票不派發紅利，則利用風險中性原理計算期權價值過程中涉及的下列數據，正確的有（ ）。
A.股價上行時期權到期日價值為8.536元
B.期望回報率為4％
C.下行概率為0.5019
D.期權的現值為4.1684元
正保會計網校
2008年6月6日
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