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風險中性原理計算期權價值，不分區多頭和空頭嗎？這里多頭和空頭計算方法一樣，空頭不是要是負的嗎？
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同學，在風險中性原理下，計算單個期權的價值時，不用區分多頭和空頭。期權的價值由其未來期望收益折現決定，與頭寸方向無關。比如，空頭期權的價值本身是正數（代表其理論價格），但在組合中體現為負值（因需支付收益）。
03/11 15:41
黃小橙老師 
03/11 15:43
步驟（1）中僅計算各期權的獨立價值（均為正數），而步驟（2） 計算組合凈損益時，需根據頭寸方向（多頭+、空頭-）乘以份數。比如，C期權的價值為Vc，但組合中貢獻為-10000 * Vc。所以題目答案正確昂，不用在（1）中體現負數。
黃小橙老師
03/11 17:58
如果老師的回答還算滿意，方便的話給老師一個好評昂
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