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甲投資組合由證券X和證券Y組成，X占40%，Y占60%。下列說法中，正確的有（ ）。 A、甲的期望報酬率＝X的期望報酬率×40%＋Y的期望報酬率×60% B、甲期望報酬率的標準差＝X期望報酬率的標準差×40%＋Y期望報酬率的標準差×60% C、甲期望報酬率的變異系數＝X期望報酬率的變異系數×40%＋Y期望報酬率的變異系數×60% D、甲的β系數＝X的β系數×40%＋Y的β系數×60%
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【答案解析】 只有在相關系數為＋1的情況下，投資組合的標準差才等于單項資產標準差的加權平均數，本題中沒有說相關系數為＋1，所以，選項B的說法不正確。由于期望報酬率的變異系數＝期望報酬率的標準差/期望報酬率，所以，選項C的說法不正確。
2020 02/23 14:34
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