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E公司期望報酬率為16%，標準差為14.98%，則b公司的離散系數為
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離散系數也稱變異系數或標準差系數,即標準差與均值的比值,主要用于不同類別數據離散程度的比較
2023 01/06 11:03
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甲投資組合由證券X和證券Y組成，X占40%，Y占60%。下列說法中，正確的有（ ）。
A、甲的期望報酬率＝X的期望報酬率×40%＋Y的期望報酬率×60%
B、甲期望報酬率的標準差＝X期望報酬率的標準差×40%＋Y期望報酬率的標準差×60%
C、甲期望報酬率的變異系數＝X期望報酬率的變異系數×40%＋Y期望報酬率的變異系數×60%
D、甲的β系數＝X的β系數×40%＋Y的β系數×60%
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現有甲、乙兩股票組成的股票投資組合，市場組合的期望報酬率為17.5%，無風險報酬率為2.5%。股票甲的期望報酬率為22%，股票乙的期望報酬率為16%。要求:（1)根據資本資產定價模型，計算兩種股票的β系數;（2)已知股票組合的標準差為0.1，分別計算兩種股票的協方差。
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假設A證券的期望報酬率為10%,標準差是12%.B證券的期望報酬率是18%,標準差是20%.假設A證券的投資比重為80%,B證券的投資比重為20%,A和B的相關系數為0.2.則投資組合的收益和風險為多少?
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現有甲.乙兩股票組成的股票投資組合。已知股票組合的標準差為0.1；股票甲的期望報酬率是22％，β系數是1.3，股票組合的相關系數是0.65；股票乙的期望報酬率是16％，β系數是0.9，標準差是0.15。
要求：
(1）根據資本資產定價模型，計算無風險報酬率和股票組合的平均報酬率；
(2）計算股票甲的標準差；
(3）計算乙股票與市場的相關系數。（10.0分）
?老師 這個題目怎么做呢
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標準差系數是用來比較不同數據集離散程度的相對指標。請問標準差系數的計算公式是什么？
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