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問題已解決
10.按照投資的風險分散理論，A、B兩項目的投資額相等時，下列表述正確的有（ ?。?。 A.若A、B完全負相關，則投資組合的風險能夠完全抵消 B.若A、B完全正相關，則投資組合的風險等于A、B的風險之和 C.若A、B完全正相關，則投資組合的風險不能被抵消 D.若A、B項目相關系數小于0，則組合后的非系統風險可以減少 11.假設A證券的預期收益率為10%，標準差為12%，B證券的預期收益率為18%，標準差為
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同學，你好
我認為答案 ABD
2020 04/26 20:33
84785027 
2020 04/26 21:03
答案是
84785027
2020 04/26 21:03
CD選項
王曉老師 
2020 04/26 21:26
A 投資組合抵消的是非系統風險，顯然系統風險是無法抵消的
B 單項資產系統風險系數β＝資產收益率與市場組合收益率的相關系數×資產收益率標準差/市場組合收益率標準差
而證券資產組合系統風險系數是所有單項資產β系數的加權平均數。
C正確 對 系統風險不能被抵消。
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