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若A和B項目完全負相關，組合后的非系統風險完全抵消對嗎
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您好！
這個描述是正確的。
2022 05/01 23:29
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按照投資的風險分散理論，以等量資金投資與A,B兩個項目，若A,B項目完全負相關，則組合非系統風險完全抵消是為什么
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按照投資的風險分散理論，以等量資金投資于A、B兩項目，下列說法正確的有（）。
A.若A、B項目完全負相關，組合后的非系統風險可以最大程度的抵消
B.若A、B項目相關系數小于0，組合后的非系統風險可以減少
C.若A、B項目相關系數大于0，但小于1時，組合的非系統風險不能減少
D.若A、B項目完全正相關，組合后的非系統風險不擴大也不減少
為什么完全正相關，組合后的非系統風險不擴大也不減少?
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若A、B項目完全正相關，組合后的非系統風險不擴大也不減少，不是疊加風險了嗎
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10.按照投資的風險分散理論，A、B兩項目的投資額相等時，下列表述正確的有（ ）。
A.若A、B完全負相關，則投資組合的風險能夠完全抵消
B.若A、B完全正相關，則投資組合的風險等于A、B的風險之和
C.若A、B完全正相關，則投資組合的風險不能被抵消
D.若A、B項目相關系數小于0，則組合后的非系統風險可以減少
11.假設A證券的預期收益率為10%，標準差為12%，B證券的預期收益率為18%，標準差為
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A為什么對？老師說即使完全負相關也不能完全抵消啊，只能最大限度分散風險
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