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你好
相關系數等于1的時候，組合的標準差等于各個證券資產標準差的加權平均數。
相關系數等于1、且投資比例均為50%、且只有2項資產時，投資組合的標準差為2種投資項目收益率的標準差的平均數。
本題中投資組合的標準差=（8%+12%）/2=10%
2021 03/20 18:54
Basage老師 
2021 03/20 18:57
投資組合標準差的計算公式如下圖，
Basage老師
2021 03/20 19:00
由于公式較難輸入，截圖上傳。
Basage老師
2021 03/20 19:01
再上傳一次試下能否成功
Basage老師
2021 03/20 19:06
報歉，上傳不了截圖。軟件不支持。
84785035 
2021 03/20 19:25
這個公式看到了 就是沒明白為什么直接? 2
84785035
2021 03/20 19:25
是因為相關系數為1還是因為比例都是50%呢
Basage老師
2021 03/20 19:30
除2，是因為比例都是50%，權重是一樣的。
84785035
2021 03/20 19:35
那如果相關系數是-1呢？
Basage老師
2021 03/20 19:51
兩者之差的一半的絕對值。
84785035
2021 03/20 20:19
那要是-1和1之間就是呢
Basage老師
2021 03/20 20:21
按公式計算就行了。
Basage老師
2021 03/20 20:22
只有-1和1時才可以簡化計算。
84785035
2021 03/20 20:49
好的 謝謝老師
Basage老師
2021 03/20 21:17
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