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（1）當資產的個數增加一定程度時，風險分散化效應會逐漸減弱直到不在具有風險分散效應 （2）證券投資組合的總規模越大，承擔的風險越小 請問以上兩句話相矛盾，請解釋原因
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同學,你好
1.(2)的意思是增加資產個數可以減少風險甚至在各資產完全負相關時將非系統風險降低為0
2.(1)的意思是這種分散風險的能力逐漸減弱，請看圖片
2021 06/07 06:36
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【例題·單選題】關于相關系數的說法中，正確的有（ ）。
A.相關系數越趨近于+1，風險分散效應越強
B.兩項資產組合相關程度越高，風險分散效應越弱
C.相關系數等于0時，不能分散任何風險
D.只要兩種證券之間的相關系數小于1，證券組合報酬率的標準差就小于各證券報酬率標準差的加權平均數
【答案】D
【解析】相關系數越趨近于+1，風險分散效應越弱，相關系數越趨近于-1，風險分散效應越弱所以選項A錯誤；當兩種資產完全負相關，風險分散效應最強，當兩種資產完全正相關，風險分散效應最弱，所以選項B錯誤；相關系數等于0，介于-1和+1之間，是可以分散風險的，所以選項C錯誤。
授課老師說B和D都是對的，這道題B是對的的嗎？
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老師，這句話寫的是兩種證券報酬率的相關性較高，風險分散化效應較弱，可以理解為它兩種證券的，相關系數較高，風險分散化效應較弱，這樣理解可以嗎還是我理解錯了
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這個相關系數越小，風險分散化效應越強，這個相關系數是大于0的條件下嗎？不然如果說小到-1，那風險分散性是最強的吧？
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相關系數如果為0.99，2項資產能分散風險嘛2項資產構成的機會集不是沒有向左突出能達到風險分散效應嘛我糾結的是有沒有風險效應和風險分散效應的程度有沒有啥邏輯關系啊
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組合中證券報酬率的相關系數越大，組合分散風險的作用越大，這句話為什么是錯的？是不是要分兩種情況，正相關組合分散風險的作用越小，負相關組合分散風險的作用越大呢？老師，謝謝！
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