【例題·單選題】關于相關系數的說法中，正確的有（ ）。 A.相關系數越趨近于+1，風險分散效應越強 B.兩項資產組合相關程度越高，風險分散效應越弱 C.相關系數等于0時，不能分散任何風險 D.只要兩種證券之間的相關系數小于1，證券組合報酬率的標準差就小于各證券報酬率標準差的加權平均數 【答案】D 【解析】相關系數越趨近于+1，風險分散效應越弱，相關系數越趨近于-1，風險分散效應越弱所以選項A錯誤；當兩種資產完全負相關，風險分散效應最強，當兩種資產完全正相關，風險分散效應最弱，所以選項B錯誤；相關系數等于0，介于-1和+1之間，是可以分散風險的，所以選項C錯誤。 授課老師說B和D都是對的，這道題B是對的的嗎？