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有效邊界與機會集重合，但是相關系數(shù)也是小于1.C選項為什么正確呢
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相關系數(shù)小于1的時候有效邊際與機會集是可以重合的，只有足夠小的時候才會不重合向左邊更加凸出。而相關系數(shù)小于1，風險分散效應是存在的，只是分散的不夠大。
2021 07/16 15:27
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老師，圖一的那句話體現(xiàn)在圖二是不是就是點2和點1重合啊？有效邊界與機會集重合
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有效邊界與機會集重合的圖是怎么樣子的？，為什么這句話代表著機會及曲線上不存在無效投資組合？
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【例題 13?多項選擇題】A 證券的預期報酬率為 12%，標準差為 15%；B 證券的預期報酬率為 18%，標準差為 20%。投資于該兩種證券組合的機會集是一條曲線，有效邊界與機會集重合，以下結論中正確的有（ ）。
A.兩種證券的投資組合不存在無效集
B.兩種證券的投資組合不存在風險分散效應
C.最小方差組合是全部投資于 A 證券
D.最高預期報酬率組合是全部投資于 B 證券
題目中說有效邊界和機會集重合，它的機會集不就是一條直線嗎？但是又說機會集是一條曲線，請問這兩句不矛盾嗎
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有效邊界，機會集的概念及適用場景，區(qū)別與聯(lián)系，方差，標準差的概念及適用場景，區(qū)別與聯(lián)系？
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【例題·多選題·改題】 A 證券的期望報酬率為 12%，標準差為 15%； B 證券的期望報酬率為 18%，標準差 為 20%。投資于兩種證券組合的機會集是一條曲線，有效邊界小于機會集（與機會集不重合），以下結論 中正確的有（ ）。
A.最小方差組合是全部投資于 A 證券
B.最高期望報酬率組合是全部投資于 B 證券
C.兩種證券報酬率的相關性較高， 風險分散化效應較弱
D.最高方差組合是全部投資于 B 證券 為什么選擇BD
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