【例題 13?多項(xiàng)選擇題】A 證券的預(yù)期報(bào)酬率為 12%，標(biāo)準(zhǔn)差為 15%；B 證券的預(yù)期報(bào)酬率為 18%，標(biāo)準(zhǔn)差為 20%。投資于該兩種證券組合的機(jī)會(huì)集是一條曲線(xiàn)，有效邊界與機(jī)會(huì)集重合，以下結(jié)論中正確的有（ ）。 A.兩種證券的投資組合不存在無(wú)效集 B.兩種證券的投資組合不存在風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng) C.最小方差組合是全部投資于 A 證券 D.最高預(yù)期報(bào)酬率組合是全部投資于 B 證券 題目中說(shuō)有效邊界和機(jī)會(huì)集重合，它的機(jī)會(huì)集不就是一條直線(xiàn)嗎？但是又說(shuō)機(jī)會(huì)集是一條曲線(xiàn)，請(qǐng)問(wèn)這兩句不矛盾嗎