您好！ 相關程度看的是相關系數的絕對值，所以相關系數在0～+1之間變動時，相關程度越低，相關系數是越接近0的，分散風險的程度越大。相關系數在0～-1之間變動時，相關程度越低，是越接近0的，分散風險的程度越小。 分散效應看的是相關系數的數值本身，如果相關系數是-0.8，那么相關程度很高，但是風險分散效應是比較強的。 當兩種資產完全負相關，風險分散效應最強；當兩種資產完全正相關，風險分散效應最弱——完全正相關和完全負相關都屬于相關程度高的，但是一個風險分散效應強，一個風險分散效應弱。所以選項C的說法是不全面的。這里是通過兩個極端來證明。 加油。祝學習生活工作愉快。