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期權(quán)平價(jià)定理中，S+多頭看跌期權(quán)價(jià)值=多頭看漲期權(quán)價(jià)值+PV(x)，這里x為什么要折現(xiàn)呢，其他三項(xiàng)不都是到期日價(jià)值嗎
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因?yàn)閳?zhí)行價(jià)格X是未來的，所以要折現(xiàn)，其余三個都是統(tǒng)一時(shí)點(diǎn)
2022 02/03 11:31
84784969 
2022 02/03 11:33
這里其余三個是指的到期日價(jià)值還是現(xiàn)在的價(jià)值
小鎖老師 
2022 02/03 11:35
是現(xiàn)在的價(jià)值的的
84784969
2022 02/03 11:37
那股價(jià)S也是站在現(xiàn)時(shí)點(diǎn)預(yù)測的價(jià)值嗎
84784969
2022 02/03 11:38
現(xiàn)時(shí)點(diǎn)的股價(jià)嗎
小鎖老師
2022 02/03 11:38
嗯，因?yàn)槊志褪菢?biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)行市價(jià)
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