18.?假設A證券的預期報酬率為10%，標準差為12%，B證券的預期報酬率為18%，標準差為20%，A證券與B證券之間的相關系數為0.25，若各投資50%，則投資組合的方差和標準差分別為（　　）。 A.0.0166 B.0.0158 C.0.1288 D.0.1379 提問?題目筆記?糾錯?隱藏答案?收藏 方差=（50%×12%）2+（50%×20%）2+2×50%×12%×50%×20%×0.25=1.66% 標準差 =1.66%1/2=12.88% 這個方差，用的投資比例*各自標準差嗎