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AB兩種證券構成證券投資組合：A證券的預期報酬率為18%,方差是0.1764;B證券的預期報酬率為16%,方差是0.1089.證券A的投資比重占60%,證券B的比重占40%.(1)如果AB兩種證券報酬率的協方差是0.02772,則AB兩種證券的相關系數為（）（保留1位小數）；投資組合的標準差為（）（保留3位小數）；(2)如果AB的相關系數是-0.4,計算投資于A和B的組合報酬率為（）%（保留1位小數）；組合的風險的標準差為（）。（保留3位小數）

84785034| 提問時間：2022 05/15 15:00

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.(1)如果AB兩種證券報酬率的協方差是0.02772,則AB兩種證券的相關系數為=0.02772/(0.1089*0.1764)=1.4 投資組合的標準差為=根號（（60%*0.1764）*（60%*0.1764）+2*60%*40%*0.02772+（40%*0.1089）*（40%*0.1089））=0.162 (2)如果AB的相關系數是-0.4,計算投資于A和B的組合報酬率為=18%*60%+16%*40%=17.2% 組合的風險的標準差為=根號（（60%*0.1764）*（60%*0.1764）+2*60%*40%*-0.4*0.1764*0.1089+（40%*0.1089）*（40%*0.1089））=0.097

2022 05/15 15:16