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假設A證券的預期報酬率為10%,標準差是12%,B證券的預期報酬率為18%,標準差是20%,A、B的投資比例分別為60%和40%。要求: (1)計算投資組合的預期報酬率; (2)假設投資組合報酬率的標準差為15%,計算A、B的相關系數; (3)假設證券A、B報酬率的相關系數為0.6,投資組合報酬率與整個股票市場報酬率的相關系數為0.8,整個市場報酬率的標準差為10%,計算投資組合的β系數。

84784989| 提問時間:2021 04/22 14:00
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依旖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
您好,解析如下:  (1)投資組合的預期報酬率=10%×60%+18%x40%=13.2% (2)假設A、B報酬率的相關系數為r,則 15%×15%=60%×60%×12%×12%+2×60%×40%×12%×20%×r+40%×40%×20%×20% 即:15%×15%=0.005184+0.01152×r+0.0064 0.0225=0.011584+0.01152×r解得:r=0.95 (3)投資組合報酬率的方差 =60%×60%×12%×12%+2×60%×40%×12%×20%×0.6+40%×40%×20%×20%=0.36×0.12×0.12+2×0.6×0.4×0.12×0.2×0.6+0.16×0.04=0.01850   投資組合報酬率的標準差=?=13.60%   投資組合的系數=0.8×13.60%/10%=1.09
2021 04/22 15:24
依旖老師
2021 04/22 15:28
如果您對我的服務滿意,請給我一個五星好評哦!
依旖老師
2021 04/22 16:56
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