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37題 根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型，A 證券的系統(tǒng)性風(fēng)險是 B 證券的兩倍，則 A 證券的必要收益率是 B 證券的兩倍。（ ） A. √ B. × B B 資本資產(chǎn)定價模型為：某資產(chǎn)必要收益率＝無風(fēng)險收益率＋該資產(chǎn) 的貝塔系數(shù)×（市場平均收益率－無風(fēng)險收益率），A 證券的系統(tǒng)性風(fēng)險是 B 證 券的兩倍，則 A 證券的風(fēng)險收益率是 B 證券的兩倍，A 證券的必要收益率小于 B 證券必要收益率的兩倍。 老師請幫忙解釋這道題，看不懂啥意思？
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學(xué)員你好，舉個簡單的例子把，市場平均收益率10%，無風(fēng)險收益率6%，B的β為1.5
那么B的收益率=6%+1.5*（10%-6%）=12%
A的收益率=6%+1.5*2*（10%-6%）=18%
風(fēng)險是2倍，但收益率不是的
2022 07/22 11:52
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