根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型，A 證券的系統(tǒng)性風(fēng)險是 B 證券的兩倍，則 A 證券的必要收益率是 B 證券的兩倍。（ ） 貝塔系數(shù)不就是系統(tǒng)風(fēng)險嗎？ 必要收益率=無風(fēng)險+貝塔（市場—無風(fēng)險） 貝塔變大，必要收益率不是變大媽