"甲公司是一家上市公司，當(dāng)前每股市價60元。市場上有兩種以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)：歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)，每份看漲期權(quán)可以買入1股股票，每份看跌期權(quán)可以賣出1股股票。兩種期權(quán)行使權(quán)利的價格都為70元，都是三個月到期，到期前甲公司不分配現(xiàn)金股利。預(yù)計三個月后甲公司股價上漲26元或者下跌14元，三個月的無風(fēng)險報酬率為0.8%。 乙投資者準(zhǔn)備買入1000股甲公司股票，同時買入1000份看跌期權(quán)。 要求： （1）利用套期保值原理，計算套期保值比率和每份看漲期權(quán)的價值； （2）利用看漲期權(quán)一看跌期權(quán)平價