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"甲公司是一家醫(yī)藥企業(yè),當(dāng)前每股市價(jià)100元。市場上有兩種以該股票為標(biāo)的的期權(quán):歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)。每份看漲期權(quán)可以買入1股股票,每份看跌期權(quán)可以賣出1股股票,執(zhí)行價(jià)格均為105元。到期時(shí)間均為6個(gè)月。要求: (1)投資者預(yù)計(jì)市場價(jià)格比較穩(wěn)定,應(yīng)該選擇哪種投資組合?該投資組合如何構(gòu)建?假設(shè)看漲期權(quán)每份10元,看跌期權(quán)每份8元。計(jì)算該投資組合不虧損的股票價(jià)格期間? (2)假設(shè)甲公司的股價(jià)6個(gè)月后有兩種可能:上升25%或下降20%,年無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為6%。利用風(fēng)險(xiǎn)中性原理計(jì)算看漲期權(quán)的價(jià)格,利用平價(jià)

84785018| 提問時(shí)間:2023 03/13 17:29
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金牌答疑老師
職稱:計(jì)算機(jī)高級
(1)投資者應(yīng)該選擇買入看漲期權(quán)和賣出看跌期權(quán)的投資組合,構(gòu)建該投資組合可以購買1份看漲期權(quán)和賣出1份看跌期權(quán),共支出18元,該投資組合不虧損的股票價(jià)格期間為93元。 (2)利用風(fēng)險(xiǎn)中性原理計(jì)算看漲期權(quán)的價(jià)格,可以根據(jù)上升25%或下降20%的情況,利用年無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率計(jì)算出看漲期權(quán)的價(jià)格,即13.2元;利用看跌期權(quán)的價(jià)格,可以計(jì)算出看跌期權(quán)的價(jià)格,即4.8元。
2023 03/13 17:38
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