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老師這一題兩個相關系數，為什么用的是0.56，0.8是什么意思
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同學，您好，0.56是AB兩個股票之間的相關系數，0.8是AB作為一個組合與市場組合的相關系數
2023 03/20 16:07
84784968 
2023 03/20 16:08
0.8是β系數嗎
樂悠劉老師 
2023 03/20 16:12
同學，您好，不是的
比如說：證券投資組合p的收益率的標準差為0.5，市場收益率的標準差為0.3，投資組合p與市場收益的相關系數為0.6，則該投資組合的貝塔系數β=0.6×（0.5÷0.3）=1。?
84784968
2023 03/20 16:16
謝謝老師，這β系數和收益率的關系好像現在中級課上沒有了，所以我概念有點混了。標準差是會影響β系數的，對吧？標準差是不是衡量總體風險的，β是衡量系統風險的，這樣對嗎
樂悠劉老師
2023 03/20 16:19
同學，您的回答是正確的
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