不明白：23、在兩種證券構成的投資組合中，關于兩種證券收益率的相關系數，下列說法正確的 有（ ）。 兩種證券收益率的相關系數 ρ∈[－1，1]，因此絕對值不會大于1。選項B錯誤。當相關系數等于1時，兩種證券的收益率完全正相關，這樣的組合不能降低任何風險。在取值范圍內，只要相關系數不為1，就可以在一定程度上分散風險。選項D錯誤。