問題已解決
不明白:23、在兩種證券構成的投資組合中,關于兩種證券收益率的相關系數,下列說法正確的 有( )。 兩種證券收益率的相關系數 ρ∈[-1,1],因此絕對值不會大于1。選項B錯誤。當相關系數等于1時,兩種證券的收益率完全正相關,這樣的組合不能降低任何風險。在取值范圍內,只要相關系數不為1,就可以在一定程度上分散風險。選項D錯誤。



兩種證券收益率的相關系數 ρ∈[-1,1],因此絕對值最大也只是等于1。在取值范圍內,只要相關系數不為1,就可以在一定程度上分散風險。
2023 06/22 17:51

84784964 

2023 06/22 18:12
那老師正5和正6不能分散風險嗎

84784964 

2023 06/22 18:13
必須是一個正數和一個負數或者兩個不同的負數嗎

羅雯老師 

2023 06/22 20:45
只要相關系數不為1,就可以在一定程度上分散風險。沒有必須是一個正數和一個負數或者兩個不同的負數

84784964 

2023 06/23 07:31
明白了老師,你的這句相關系數不為一讓我豁然開朗,

羅雯老師 

2023 06/23 14:28
不用客氣,如果我的回答有幫助到您,希望得到您的五分好評。謝謝。
