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老師，題中給了2個相關系數，一個是A與B之間相關系數，一個是投資組合與市場相關系數，怎么區分、怎么理解？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答尊敬的學員您好！
相關系數就是反映兩個變量的方向和程度。
單個資產的相關系數計算方差，標準差。
投資組合與市場相關系數是用來求β的。
某資產的貝塔系數=該資產與市場組合的相關系數× 該資產的標準差/市場組合的標準差
2023 07/27 15:45
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請問什么情況下用相關系數的公式？
（A±B）2=A2+B2±2AB×相關系數ρ
這個公式跟方差、標準差搞混了，怎么區分應用？
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請問A, B兩支股票相關系數是0.56，說明ρ=0.56，那A, B兩種股票組成的投資組合與市場組合收益率的相關系數是0.8，這個0.8是ρ還是β呢
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在兩種證券構成的投資組合中，關于兩種證券收益率的相關系數，下列說法正確的有（ ）。
A. 當相關系數為 0 時， 兩種證券的收益率不相關
B.相關系數的絕對值可能大于 1
C. 當相關系數為-1 時，該投資組合能最大限度地降低風險
D. 當相關系數為 0.5 時， 該投資組合不能分散風險
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資產組合中的相關系數介于-1到1之間，問:這個相關系數，衡量的是非系統風險嗎？
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下列有關兩項資產構成的投資組合的表述中，不正確的有（ ）。
A 如果相關系數為＋1，則投資組合的標準差等于兩項資產標準差的算術平均數
B 如果相關系數為－1，則投資組合的標準差最小，甚至可能等于0
C 如果相關系數為0，則投資組合不能分散風險
D 只要相關系數小于1，則投資組合的標準差就一定小于單項資產標準差的加權平均數
整個題不明白
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