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老師，A證券風險收益率是B證券風險收益率2倍，A必要收益率為什么小于B必要收益率率呢？ A貝塔R-Rf/BR-Rf=2，A必要收益率7h也是大于B嗎？這么想錯哪了呀？
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你好
必要收益率=Rf+β*（Rm-Rf）
所以，當βA是βB的兩倍時，β*（Rm-Rf）A是B的兩倍，但是Rf沒有兩倍增加，所以A的必要收益率小于B的兩倍。
2023 09/06 21:16
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例題：A證券的系統風險是B證券的兩倍，則A證券的風險收益率是B證券的兩倍，A證券的必要收益率小于B證券必要收益率的兩倍。
181 -
37題
根據資本資產定價模型，A 證券的系統性風險是 B 證券的兩倍，則 A 證券的必要收益率是 B 證券的兩倍。（ ）
A.
√
B.
×
B
B
資本資產定價模型為：某資產必要收益率＝無風險收益率＋該資產
的貝塔系數×（市場平均收益率－無風險收益率），A 證券的系統性風險是 B 證
券的兩倍，則 A 證券的風險收益率是 B 證券的兩倍，A 證券的必要收益率小于 B 證券必要收益率的兩倍。
老師請幫忙解釋這道題，看不懂啥意思？
1627
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老師你好，請問下這題，A證券的系統性風險是B證券的兩倍，那么A證券的風險收益率是B證券的兩倍，那么A證券的必要收益率不是應該大于B證券必要收益率的兩倍，為什么說是小于B證券必要收益率的兩倍?
1018
-
（市場平均收益率－無風險收益率）就是系統性風險？
A證券的系統性風險是B證券的兩倍，則A證券的風險收益率是B證券的兩倍，
那么，A證券的必要收益率不應該大于B證券必要收益率的兩倍？為啥是小于？
527
-
老師好，假設A，B證券的無風險收益率為2%，市場平均收益率為6%，B的貝塔系數為1.5，A的貝塔系數是B的2倍。A的必要收益率=2%+3*(6%-2%)=14%,B的必要收益率=2%+1.5*（6%-2%）=8%，怎么理解解析中所說A的必要收益率小于B的2倍？
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