協(xié)方差矩陣法和蒙特卡羅模擬法。 協(xié)方差矩陣法是一種基于數(shù)學(xué)理論的計(jì)算方法。首先需要計(jì)算每個(gè)證券的歷史價(jià)格波動(dòng)率和相關(guān)系數(shù)，然后通過(guò)這些數(shù)據(jù)構(gòu)建一個(gè)協(xié)方差矩陣。通過(guò)矩陣運(yùn)算得到整個(gè)投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差。 蒙特卡羅模擬法則是一種基于模擬計(jì)算的方法。它通過(guò)隨機(jī)生成多個(gè)證券價(jià)格走勢(shì)的模擬數(shù)據(jù)，并計(jì)算每個(gè)模擬數(shù)據(jù)下的投資組合價(jià)值。通過(guò)多次模擬計(jì)算，可以得到投資組合的預(yù)期收益率和標(biāo)準(zhǔn)差。 投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算需要考慮多種因素，包括單一證券的歷史價(jià)格波動(dòng)率和相關(guān)系數(shù)，以及不同證券之間的相關(guān)性。對(duì)于投資者來(lái)說(shuō)，理解和掌握這些計(jì)算方法，可以幫助他們更準(zhǔn)確地評(píng)估投資風(fēng)險(xiǎn)，制定更合理的投資策略。