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下列各項與看漲期權價值反向變動的是（ ）。 A標的資產市場價格 B標的資產價格波動率 C無風險利率 D預期紅利
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正確答案是：C。
與看漲期權價值反向變動的因素有：無風險利率、預期紅利、標的資產價格波動率、標的資產市場價格。
其中，無風險利率與看漲期權價值反向變動，即利率上升，看漲期權價值下降。
故答案為C。
2023 11/27 21:56
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影響期權價格的主要因素有（ ）。
Ⅰ.標的資產價格及執行價格
Ⅱ.標的資產價格波動率
Ⅲ.距到期日剩余時間
Ⅳ.無風險利率
361 -
同時賣出一支股票的看漲期權和看跌期權，它們的執行價格和到期日均相
同。該投資策略適用的情況是（ ）。
A、預計標的資產的市場價格將會發生劇烈波動
B、預計標的資產的市場價格將會大幅度上漲
C、預計標的資產的市場價格將會大幅度下跌
D、預計標的資產的市場價格穩定
1149
-
下列有關期權價值影響因素的表述中正確的有（）。
A.無風險利率越高，會導致股票價格下降，從而看漲期權的價值越低
B.股價波動率是期權價值的決定性因素
C.對期權價值影響的主要因素是股票價格的波動性
D.期權價值對股票價格的變動股價的波動是最敏感的
795
-
甲公司股票目前市價為20元， 有1股以該股票為標的資產的看漲期權，期限為6個月，執行價格為24元，期權價格為4元。若到期日股價為30元，則下列各項中不正確的是（ ）。
A.多頭看漲期權到期日價值為6元 B.空頭看漲期權到期日價值為-6元
C.多頭看漲期權凈損益為-2元 D.空頭看漲期權凈損益為-2元
1238
-
有一項標的資產為1股A股票的歐式看漲期權，執行價格為50元，半年后到
期，目前期權價格為2元，若到期日A股票市價為51元。則賣出1份該看漲期權的
凈損益為（ ）。
A、－3
B、2
C、1
D、－1
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